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技术分析

什么是布林带 Bollinger Bands?如何使用布林带?

布林带,英文是 Bollinger Bands,由 John Bollinger 在1980年发明的一种技术分析工具,主要用于分析市场的波动性、趋势强度,并可用作超买或超卖的指标。

布林带由三条线组成:中间线通常是20日移动平均线,上下两条带分别是中间线的标准差。当资产价格接近上带可能表示超买,接近下带则可能表示超卖。

Bollinger Bands Sample
来源:IBKR

在布林带的基础上,有出现了布林带宽 (Bollinger Band Width) 以及布林带百分比 (Bollinge %B)。

布林带宽用于衡量布林带的宽度,用一个数值表示,反映了市场的波动性。而布林带百分比用于衡量资产价格相对于布林带的位置,反映了超买或超卖的状态。

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布林带是如何计算和绘制的?

布林带主要有三条线:中间带 (Middle Band)、以及上下两条边界线,称作上带 (Upper Band) 和下带 (Lower Band)。

中间线通常使用一段时间 n (比如20天) 的移动平均线,也就是找到过去20日的收盘价,求其平均值。

计算公式如下:

Bollinger Bands Middle Line

接着,算出 n日价格的标准差,所以,上带的计算如下:

上带 = 中间带 + 2×n日价格的标准差

写成公式如下:

Bollinger Bands Upper Line

同理,下带的计算公式如下:

Bollinger Bands Lower Line

所以,通过中间带 (Middle Band),上带 (Upper Band) 和下带 (Lower Band) 的数值,就可以画出布林带,通常与价格线放在一起绘制,如下图所示:

Bollinger Bands
来源:IBKR

之后,我们就可以来计算布林带宽 (Bollinger Band Width) 以及布林带百分比 (Bollinger %B) 了。这是两个单独的数值,一般绘制在两个独立的图上。

布林带宽 (Bollinger Band Width) 表明的是布林带的相对宽度,反映了市场波动性的变化。

当带宽增加时,表明市场波动性增大;当带宽减小时,表明市场波动性减小。

布林带宽的计算公式如下:

Bollinger Band Width Calculation

布林带百分比 (Bollinger %B) 用于衡量当前价格相对于布林带的位置。这个指标通过比较当前价格与布林带上下界的差异来计算,可以帮助识别超买或超卖状态,以及潜在的买卖点。

%B的值范围在0到1之间,超过1表示超买,低于0表示超卖。

其计算公式如下:

\text{布林带百分比} = \left( \frac{\text{当前价格} - \text{下带}}{\text{上带} - \text{下带}} \right)
Bollinger B Calcution

布林带宽 (Bollinger Band Width) 和布林带百分比 (Bollinger %B) 一般都显示在价格线的下方,比如:

Bollinger B

如何使用布林带、布林带带宽、布林带百分比?

布林带是一个带宽,由上下两条边界线以及中间线组成,一般与价格线绘制在一起。

布林带的几种常用方法如下:

1. 判断趋势

当布林带宽度扩大时,表示市场波动性增加,可能预示着趋势的开始;

当带宽度收窄时,表示市场波动性减少,可能是趋势减弱或市场整合的信号。

2. 判断超买或超卖

可以考虑将布林带与其它超买和超卖指标 (比如 RSI, CCI) 结合使用.

当价格接近或触及布林带上轨,同时,RSI 也显示超买,那么这个价格常常被视为市场超买,可能预示着价格回调或下跌。但是,如果 RSI 并没有显示超买,可能预示着价格有进一步的上涨空间。

使用布林带有什么局限性?

不能单独使用布林带,布林带只能提供当前价格波动的信息,不能准确地预测未来价格的方向或幅度。通常需要将布林带与其他技术指标或分析工具一起使用,以提高其有效性。

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